Henie allekirjoitti maaliskuussa 1936 promoottori Arthur Wirtzin kanssa esiintymissopimuksen, ja hän esiintyi yhdeksässä Yhdysvaltain kaupungissa. Myöhemmin samana vuonna Henien isä vuokrasi Los Angelesista luisteluareenan, jolla Henie esiintyi kahdesti. Esityksiä mainostettiin paljon, ja niihin tuli lukuisia kuuluisia vieraita. Yleisön joukossa oli myös elokuvavaikuttaja Darryl F. Zanuck, joka tarjosi Henielle viiden vuoden sopimuksen 20th Century Fox -elokuvayhtiön kanssa. Henien ensimmäinen elokuva Jääprinsessa ilmestyi vielä saman vuonna, ja se oli yleisömenestys. Samana vuonna tehtiin myös elokuva Liukkaalla jäällä. Henie oli ensimmäisenä Hollywood-vuotenaan ansainnut 250000 dollaria. Wilhelm Henie kuoli toukokuussa 1937, ja Sonjan oli jatkossa huolehdittava itse omista liikeasioistaan.[10]

 Henie voitti ensimmäisen olympiakultansa St. Moritzissa 1928 ja myöhemmin samana vuonna jälleen maailmanmestaruuden. Heniestä oli tullut suuri tähti, ja hän oli jo esiintynyt ensimmäisessä elokuvassaankin, norjalaisessa Syv dager for Elisabethissa. Henie esiintyi vielä vuoden 1928 aikana muun muassa kuusipäiväisen pyöräilykisan avajaisissa Berliinissä ja Göteborgissä, ja hän oli myös kesäolympialaisten kunniavieras. Henie osallistui 1929 viimeisen kerran Norjan-mestaruuskilpailuihin ja voitti niissä kultaa yksinluistelussa. Lisäksi hän voitti jälleen maailmanmestaruuden. Hänen veljensä Leifin mukaan Wilhelm Henie oli tuohon aikaan alkanut kerätä korvauksia Sonjan esiintymisistä, vaikka tämä oli vielä amatööri. Wilhelm otti palkkiot vastaan käteisellä ja kierrätti ne yrityksensä kautta.[8]